基于LSM模型的可转换债券定价和投资策略
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容、论文结构与研究方法 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究内容与结构安排 | 第8页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第9-11页 |
| 1.3.1 本文的创新 | 第9-10页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 国外文献 | 第11-15页 |
| 2.2 国内文献 | 第15-19页 |
| 第3章 可转换债券的价值分析与定价模型比较 | 第19-27页 |
| 3.1 可转换债券的价值构成分析 | 第19-20页 |
| 3.2 影响可转换债券价格因素分析 | 第20-22页 |
| 3.3 可转换债券的几种定价模型的比较与选择 | 第22-27页 |
| 3.3.1 B-S模型法 | 第22-23页 |
| 3.3.2 二叉树法 | 第23-24页 |
| 3.3.3 LSM方法 | 第24-27页 |
| 第4章 可转换债券理论价值的实证分析 | 第27-38页 |
| 4.1 参数的选取 | 第27页 |
| 4.2 波动率的估计模型的选择 | 第27-29页 |
| 4.2.1 SV模型 | 第28页 |
| 4.2.2 GARCH模型 | 第28-29页 |
| 4.3 输入变量的估计 | 第29-32页 |
| 4.3.1 样本的选择 | 第29-31页 |
| 4.3.2 波动率的估计 | 第31-32页 |
| 4.4 边界与限制条件 | 第32-33页 |
| 4.5 模型的仿真模拟 | 第33-38页 |
| 第5章 基于实证结果的原因分析与投资策略 | 第38-41页 |
| 5.1 实证结果的原因分析 | 第38-39页 |
| 5.2 可转债的投资策略与实例说明分析 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
