| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 第一节 问题的提出 | 第11-12页 |
| 第二节 现有研究成果的不足 | 第12-13页 |
| 第三节 论文的研究内容与结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-30页 |
| 第一节 有关期权定价的文献综述 | 第15-20页 |
| 第二节 有关流动性的文献综述 | 第20-25页 |
| 第三节 有关流动性与期权价格关系的文献综述 | 第25-30页 |
| 第三章 流动性非完美条件下的期权定价模型构建 | 第30-44页 |
| 第一节 流动性指标的构建 | 第30-31页 |
| 第二节 期权价格所需满足的方程的推导 | 第31-34页 |
| 第三节 方程解的性质分析 | 第34-40页 |
| 第四节 数值模拟 | 第40-44页 |
| 第四章 流动性非完美条件下的期权定价模型实证检验 | 第44-70页 |
| 第一节 样本选取 | 第44页 |
| 第二节 参数估计及实证方法 | 第44-49页 |
| 第三节 实证结果及分析 | 第49-70页 |
| 第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
| 第一节 论文的主要结论 | 第70-71页 |
| 第二节 论文不足与研究展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |