有跳风险的信用结构化模型及相关问题
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 研究内容及创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 信用违约概率度量 | 第13-30页 |
| 2.1 研究背景 | 第13页 |
| 2.2 到期违约概率 | 第13-20页 |
| 2.3 首达违约概率 | 第20-22页 |
| 2.4 数值分析 | 第22-30页 |
| 第三章 债券定价 | 第30-39页 |
| 3.1 无违约债券 | 第30页 |
| 3.2 到期违约零息债券 | 第30-31页 |
| 3.3 付息日违约债券 | 第31-32页 |
| 3.4 首达违约零息债券 | 第32-33页 |
| 3.5 首达违约付息债券 | 第33-34页 |
| 3.6 数值分析 | 第34-39页 |
| 第四章 三类信用衍生品定价 | 第39-55页 |
| 4.1 研究背景 | 第39页 |
| 4.2 可违约债券期权 | 第39-43页 |
| 4.3 信用价差期权 | 第43-45页 |
| 4.4 信用违约互换(CDS) | 第45-47页 |
| 4.5 数值分析 | 第47-55页 |
| 第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 全文总结 | 第55-56页 |
| 5.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-65页 |
| 硕士期间项目和论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
