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金融市场
基于风险调整收益的QDII基金评级方法
债基基金经理择时能力的持续性研究
动态贝叶斯网络下的高频期货数据分析--基于技术分析和Logit/Probit模型的研究
证券市场投资者情绪传播模型
基金申赎流量影响因素的实证研究
基于改进GM（1，N）和优化SVM组合模型的股票价格预测
风险谱函数在金融风险度量中的应用
信息透明度、分析师跟踪与股价同步性
金融资产价格波动的非参数模型及其应用研究
利率衍生证券定价研究
组群视角下股票市场波动的群体动力学指数构建
基于半参数变点检测方法及其在股市中的应用
任选期权与投资连结险定价
基于三角直觉模糊数和遗传规划的欧式期权定价
经济转轨中的资本市场与货币政策传导机制--兼论中国资本市场的功能优化
随机利率下期权定价的实证分析
基于混合分形布朗运动模型的欧式期权定价研究
含交易费用和红利的离散算术平均亚式期权定价
三种期权定价模型的分析与比较
亚式期权的渐近展开定价及与其他方法比较
亚式期权套利收益在含交易费用时的核密度估计
对冲基金的最优投资策略模型研究
带激励的对冲基金最优投资问题研究
二阶随机占优投资组合优化模型及算法研究
分数布朗运动环境中随机利率下的重置期权定价
CVaR风险度量投资组合模型的改进研究
GARCH模型和VaR方法在外汇投资组合中的应用
跳—扩散市场下的Crash期权定价
CDO市场中的评级模型套利
交易对手信用风险的度量及其在权益类衍生品和利率衍生品中的应用
基于快速傅里叶转换的CGMY指数Levy过程在期权定价过程中的应用
基于BSV、DHS和HS模型的证券市场反应行为理论与实证研究
股票指数期货交易策略及风险管理研究
证券市场中的羊群行为研究
两类下方风险度量下证券组合拟合有效性问题的研究
偏态分布下证券组合的尾部风险研究
机构投资者对资本市场效率影响的研究
资产证券化的风险防范研究--从制度经济学角度的透视
引进股指期货对现货市场的影响研究
涨停板波段选股模型建立及实证研究--以时间节律与周期理论为基础
趋势跟踪程序化交易系统优化研究--从交易成本与交易周期角度
两类欧式未定权益的对冲策略
创业决策中的实物期权定价分析
基于重要抽样的信用风险度量VaR与CVaR计算
拓展Black Scholes模型和非参数方法的期权定价研究
在线学习算法在资产行业配置中的应用
蒙特卡罗模拟在两类路径相关期权定价中的应用
基于深度信念网络的股票价格预测研究
波动率估计的动态集成方法
含参变量的随机金融市场的强占优及强套利研究
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