| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 期权的定义以及基本特征 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9页 |
| 1.4 本文的主要内容 | 第9-12页 |
| 第二章 期权定价理论 | 第12-22页 |
| 2.1 期权定理的假设结论以及基本的思路 | 第12-13页 |
| 2.2 一些与期权定价有关的随机分析的几个基本的随机过程 | 第13-14页 |
| 2.3 Black-Scholes期权定价模型 | 第14-22页 |
| 2.3.1 基于基本假设前提下B-S-M模型另有的假设 | 第14-15页 |
| 2.3.2 B-S-M定价公式的推导 | 第15-16页 |
| 2.3.3 B-S-M定价公式模型的求解 | 第16-22页 |
| 第三章 带交易费用的欧式期权的定价 | 第22-32页 |
| 3.1 带交易费用的欧式期权定价公式的推导 | 第22-25页 |
| 3.2 带交易费用欧式期权定价公式的有限元建模 | 第25-32页 |
| 3.2.1 期权的基础知识 | 第25-27页 |
| 3.2.2 建模之前的准备条件 | 第27-28页 |
| 3.2.3 有限元建模 | 第28-29页 |
| 3.2.4 Galerkin方法来处理期权定价模型 | 第29-32页 |
| 第四章 数值算例 | 第32-38页 |
| 4.1 实验一:用具体的特征参数进行数值试验 | 第32-34页 |
| 4.2 实验二:资产波动率σ对欧式期权定价的影响 | 第34-35页 |
| 4.3 实验三:交易费用对于欧式期权定价的影响 | 第35-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
