| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| CONTENTS | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 期权定义与分类 | 第12页 |
| 1.2 期权定价理论的历史回顾 | 第12-14页 |
| 1.3 现代期权定价理论发展 | 第14-16页 |
| 1.4 本文结构及研究内容 | 第16-18页 |
| 第二章 预备知识与Black-Scholes公式的推导 | 第18-35页 |
| 2.1 预备知识 | 第18-23页 |
| 2.1.1 无套利原理 | 第18-19页 |
| 2.1.2 △-对冲 | 第19页 |
| 2.1.3 随机游走与维纳过程 | 第19-21页 |
| 2.1.4 It过程与It公式 | 第21-22页 |
| 2.1.5 鞅与Girsanov定理 | 第22-23页 |
| 2.1.6 欧式看涨—看跌平价关系 | 第23页 |
| 2.2 Black-Scholes模型的建立 | 第23-27页 |
| 2.2.1 资产组合的演化 | 第24-25页 |
| 2.2.2 期权价值的演化 | 第25页 |
| 2.2.3 演化相等 | 第25-27页 |
| 2.3 Black-Scholes期权定价公式推导 | 第27-31页 |
| 2.4 Black-Scholes定价公式的推广 | 第31-34页 |
| 2.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 二叉树期权定价方法 | 第35-46页 |
| 3.1 二叉树的构造过程 | 第35-37页 |
| 3.2 几类期权的二叉树方法研究 | 第37-43页 |
| 3.2.1 欧式期权的二叉树方法 | 第37-41页 |
| 3.2.2 美式期权的二叉树方法 | 第41-42页 |
| 3.2.3 亚式期权的二叉树方法 | 第42-43页 |
| 3.3 二叉树模型估算与Black-Scholes公式的比较 | 第43-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 蒙特卡罗期权定价方法 | 第46-58页 |
| 4.1 基本思想与方法步骤 | 第46-47页 |
| 4.2 具体算法过程 | 第47-48页 |
| 4.3 方差减少技术 | 第48-52页 |
| 4.3.1 对偶变量技术 | 第48-50页 |
| 4.3.2 控制变量技术 | 第50-51页 |
| 4.3.3 条件期望减少方差 | 第51-52页 |
| 4.4 蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用 | 第52-57页 |
| 4.4.1 模拟资产价格过程 | 第52页 |
| 4.4.2 欧式期权的蒙特卡罗方法 | 第52-54页 |
| 4.4.3 奇异期权的蒙特卡罗方法 | 第54-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 有限差分方法 | 第58-66页 |
| 5.1 隐式有限差分法估算美式期权 | 第58-60页 |
| 5.2 显示有限差分方法 | 第60-63页 |
| 5.2.1 显式有限方法估算美式期权 | 第60-61页 |
| 5.2.2 显式差分方法不稳定的金融解释 | 第61-63页 |
| 5.2.3 变量替换 | 第63页 |
| 5.3 Crank-Nicolson方法估价障碍期权 | 第63-65页 |
| 5.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 总结 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
