复杂金融系统的时空结构及多时间尺度行为研究

致谢	第5-7页
摘要	第7-9页
Abstract	第9-10页
1 绪论	第13-44页
1.1 金融市场简介	第13-15页
1.2 金融物理学简介	第15-17页
1.3 金融物理学的唯象分析	第17-33页
1.4 金融物理学中的微观模型	第33-40页
1.5 研究动机和内容	第40-43页
1.6 本章小结	第43-44页
2 大中华地区四个金融市场的时空结构	第44-62页
2.1 背景与目的	第44-45页
2.2 板块及子板块结构	第45-53页
2.3 正负子板块间的反关联	第53-55页
2.4 杠杆效应与反杠杆效应	第55-56页
2.5 金融序列中重现时间间隔的统计性质	第56-59页
2.6 本章小结	第59-62页
3 金融市场多时间尺度动力学行为研究	第62-87页
3.1 背景与目的	第62-64页
3.2 数据和EMD方法介绍	第64-66页
3.3 金融市场中基础性质的多尺度研究	第66-70页
3.4 板块结构的多尺度研究	第70-75页
3.5 收益率-波动率关联函数多尺度行为	第75-80页
3.6 时间间隔△t对动力学行为的影响	第80-83页
3.7 本章小结	第83-87页
4 用EMD方法探讨金融时间序列的运动规律	第87-98页
4.1 背景与目的	第87-88页
4.2 希尔伯特变换	第88-89页
4.3 振幅和周期的DFA分析	第89-92页
4.4 相位差的概率分布	第92-95页
4.5 本章小结	第95-98页
5 结论与展望	第98-100页
参考文献	第100-115页
攻读博士学位期间主要研究成果	第115页