| 致谢 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第14-39页 |
| 1.1 金融物理学简介 | 第14-15页 |
| 1.2 金融市场中的时空关联 | 第15-26页 |
| 1.3 宏观模型 | 第26-29页 |
| 1.4 微观模型 | 第29-35页 |
| 1.5 金融市场和大数据 | 第35-36页 |
| 1.6 研究动机和研究内容 | 第36-39页 |
| 2 复杂金融系统中含不对称交易和不对称羊群效应的代理人模型 | 第39-56页 |
| 2.1 背景与目的 | 第39-40页 |
| 2.2 方法 | 第40-48页 |
| 2.3 结果 | 第48-52页 |
| 2.4 讨论 | 第52-55页 |
| 2.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 3 复杂金融系统中含多层羊群效应的代理人模型 | 第56-72页 |
| 3.1 背景与目的 | 第56-57页 |
| 3.2 方法 | 第57-65页 |
| 3.3 结果 | 第65-67页 |
| 3.4 本章小结 | 第67-72页 |
| 4 含不对称交易偏好的代理人模型 | 第72-84页 |
| 4.1 背景与目的 | 第72-73页 |
| 4.2 宏观模型 | 第73-75页 |
| 4.3 含不对称交易偏好的代理人模型 | 第75-81页 |
| 4.4 本章小结 | 第81-84页 |
| 5 结论 | 第84-87页 |
| 参考文献 | 第87-98页 |
| 附录：论文的相关细节 | 第98-110页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第110页 |