| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 本课题的国内外研究现状及发展趋势 | 第9-11页 |
| 1.2 论文的内容及结构 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的研究方法 | 第12-13页 |
| 第二章 基本理论与概念 | 第13-23页 |
| 2.1 log-最优资产组合理论的相关知识 | 第13-15页 |
| 2.2 log-最优资产组合的库恩-塔克条件 | 第15-17页 |
| 2.3 序列投资模型 | 第17-23页 |
| 第三章 股票投资模型中的强偏差定理 | 第23-34页 |
| 3.1 引言 | 第23-24页 |
| 3.2 主要结论及证明 | 第24-34页 |
| 第四章 关于投资组合的增长率的若干极限定理 | 第34-40页 |
| 4.1 引言和定义 | 第34-36页 |
| 4.2 序列投资模型的一般极限定理 | 第36-40页 |
| 第五章 结束语 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 在学研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |