| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 期权的基本概念 | 第9页 |
| 1.2 期权定价理论的发展 | 第9-11页 |
| 1.3 新型期权的相关知识 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的总体结构 | 第13-14页 |
| 第2章 随机过程理论 | 第14-33页 |
| 2.1 概率空间的定义及性质 | 第14-15页 |
| 2.2 随机过程的相关概念 | 第15-17页 |
| 2.2.1 随机过程的定义 | 第15页 |
| 2.2.2 随机过程的分类 | 第15-17页 |
| 2.3 布朗运动下随机微积分 | 第17-26页 |
| 2.3.1 布朗运动 | 第17-19页 |
| 2.3.2 伊藤积分定义 | 第19-22页 |
| 2.3.3 伊藤积分过程 | 第22-24页 |
| 2.3.4 伊藤公式 | 第24-25页 |
| 2.3.5 随机微分和伊藤过程 | 第25-26页 |
| 2.4 分数布朗运动 | 第26-30页 |
| 2.4.1 分数布朗运动下基本知识 | 第26-27页 |
| 2.4.2 分数布朗运动下的随机性质 | 第27-29页 |
| 2.4.3 几何分数布朗运动 | 第29-30页 |
| 2.5 泊松过程相关概念 | 第30-32页 |
| 2.6 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 股票的Hurst指数分析 | 第33-40页 |
| 3.1 Hurst指数的相关知识 | 第33-34页 |
| 3.2 R/S分析方法 | 第34-35页 |
| 3.3 数值实验 | 第35-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 分形跳—扩散过程下的新型期权定价 | 第40-56页 |
| 4.1 分型跳—扩散过程基本知识 | 第40-41页 |
| 4.2 分形跳—扩散过程下双向期权定价模型 | 第41-51页 |
| 4.2.1 保险精算定价 | 第41页 |
| 4.2.2 分形跳—扩散过程下确定执行价格的双向期权定价模型 | 第41-46页 |
| 4.2.3 分形跳—扩散过程下不确定执行价格的双向期权定价模型 | 第46-51页 |
| 4.3 分形跳—扩散过程下幂型看涨期权定价模型 | 第51-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |