| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 可转换债券的研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究历史和现状 | 第8-9页 |
| 1.3 研究思路和主要内容 | 第9-10页 |
| 第二章 可转换债券定价预备知识 | 第10-12页 |
| 2.1 数学基础知识 | 第10-11页 |
| 2.2 布朗运动最值变量分布 | 第11-12页 |
| 第三章 随机利率下无赎回和回售条款的可转换债券定价 | 第12-32页 |
| 3.1 市场模型和基本假设 | 第12-13页 |
| 3.2 Vasicek利率下分数扩散模型的可转换债券定价 | 第13-17页 |
| 3.3 Vasicek利率下分数跳—扩散模型的可转换债券定价 | 第17-22页 |
| 3.4 分数Vasicek利率下分数扩散模型的可转换债券定价 | 第22-27页 |
| 3.5 分数Vasicek利率下分数跳—扩散模型的可转换债券定价 | 第27-32页 |
| 第四章 随机利率下附有赎回条款的可转换债券定价 | 第32-39页 |
| 4.1 市场模型和基本假设 | 第32-33页 |
| 4.2 随机利率下附有赎回条款的可转换债券定价 | 第33-39页 |
| 第五章 随机利率下附有回售条款的可转换债券定价 | 第39-47页 |
| 5.1 市场模型和基本假设 | 第39-40页 |
| 5.2 随机利率下附有回售条款的可转换债券定价 | 第40-47页 |
| 第六章 总结及展望 | 第47-48页 |
| 6.1 本文的创新点 | 第47页 |
| 6.2 有待研究的问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
