文本挖掘选股与资产组合建模及其分散化研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-17页 |
| 1.1.1 现代资产组合理论的起源与发展 | 第12-13页 |
| 1.1.2 现代资产组合理论在资本市场的运用 | 第13-16页 |
| 1.1.3 现代资产组合理论存在的问题 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路及创新点 | 第17页 |
| 1.3 研究内容及研究框架 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-30页 |
| 2.1 行为金融学 | 第19-21页 |
| 2.2 文本挖掘理论 | 第21-28页 |
| 2.2.1 信息源 | 第22-24页 |
| 2.2.2 内容分析的方法 | 第24-27页 |
| 2.2.3 衡量文本情绪 | 第27-28页 |
| 2.3 分散化理论 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 文本挖掘系统 | 第30-40页 |
| 3.1 文本挖掘系统实施方案 | 第30-36页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第30-32页 |
| 3.1.2 文本挖掘系统架构 | 第32-36页 |
| 3.2 文本挖掘选股因子 | 第36-40页 |
| 3.2.1 热点题材挖掘 | 第36页 |
| 3.2.2 关注度指标 | 第36-37页 |
| 3.2.3 情绪指标 | 第37-38页 |
| 3.2.4 文本挖掘选股因子构建 | 第38-40页 |
| 第四章 数据分析与实证研究 | 第40-55页 |
| 4.1 “国企改革”样本股统计性描述 | 第40-43页 |
| 4.2 文本挖掘选股因子 | 第43-45页 |
| 4.3 投资组合构建 | 第45-48页 |
| 4.3.1 基准投资组合 | 第45-47页 |
| 4.3.2 文本挖掘投资组合 | 第47-48页 |
| 4.4 投资组合有效前沿对比 | 第48-49页 |
| 4.5 投资组合分散化水平分析 | 第49-55页 |
| 4.5.1 有效赌注数 | 第49-50页 |
| 4.5.2 主成分赌注 | 第50-51页 |
| 4.5.3 最小扭转赌注 | 第51-52页 |
| 4.5.4 投资组合分散化水平分析 | 第52-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
