| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第12-13页 |
| 第二章 双因素随机波动率跳扩散模型下单期复合期权定价 | 第13-32页 |
| 2.1 市场模型及基本假设 | 第13-14页 |
| 2.2 仿射跳跃扩散模型 | 第14-17页 |
| 2.3 TSVIJ模型的特征函数 | 第17-23页 |
| 2.4 标准欧式复合期权定价 | 第23-27页 |
| 2.5 数值实例与分析 | 第27-32页 |
| 第三章 双因素随机波动率跳扩散模型下多期复合期权定价 | 第32-44页 |
| 3.1 前言 | 第32-33页 |
| 3.2 相关引理和符号说明 | 第33-37页 |
| 3.2.1 相关引理 | 第33-37页 |
| 3.2.2 相关符号含义 | 第37页 |
| 3.3 多期复合期权定价公式 | 第37-41页 |
| 3.4 数值实例与分析 | 第41-44页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第44-45页 |
| 4.1 主要结论 | 第44页 |
| 4.2 有待进一步研究的问题 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |