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分数跳—扩散模型的奇异期权定价

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第8-11页
 §1.1 期权定价理论的历史与现状第8-9页
 §1.2 分数跳-扩散模型的期权定价的研究现状第9-10页
 §1.3 本文的主要工作第10-11页
第二章 分数跳-扩散模型与期权定价第11-15页
 §2.1 分数布朗环境中的期权定价第11-13页
 §2.2 分数跳-扩散模型的期权定价第13-15页
第三章 分数跳-扩散模型的几种奇异期权定价第15-26页
 §3.1 基于分数跳-扩散模型的上限型买权的定价第15-18页
 §3.2 基于分数跳-扩散模型的抵付型买权的定价第18-20页
 §3.3 基于分数跳-扩散模型的局部支付型买权的定价第20-23页
 §3.4 基于分数跳-扩散模型的二项式变异期权的定价第23-26页
第四章 本文主要结果及后续研究的问题第26-27页
 §4.1 本文主要结果第26页
 §4.2 有待后续研究的问题第26-27页
参考文献第27-28页
致谢第28页

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