摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
§1.1 期权定价理论的历史与现状 | 第8-9页 |
§1.2 分数跳-扩散模型的期权定价的研究现状 | 第9-10页 |
§1.3 本文的主要工作 | 第10-11页 |
第二章 分数跳-扩散模型与期权定价 | 第11-15页 |
§2.1 分数布朗环境中的期权定价 | 第11-13页 |
§2.2 分数跳-扩散模型的期权定价 | 第13-15页 |
第三章 分数跳-扩散模型的几种奇异期权定价 | 第15-26页 |
§3.1 基于分数跳-扩散模型的上限型买权的定价 | 第15-18页 |
§3.2 基于分数跳-扩散模型的抵付型买权的定价 | 第18-20页 |
§3.3 基于分数跳-扩散模型的局部支付型买权的定价 | 第20-23页 |
§3.4 基于分数跳-扩散模型的二项式变异期权的定价 | 第23-26页 |
第四章 本文主要结果及后续研究的问题 | 第26-27页 |
§4.1 本文主要结果 | 第26页 |
§4.2 有待后续研究的问题 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-28页 |
致谢 | 第28页 |