| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 前言 | 第8-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·国外实物期权研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·自然资源投资领域 | 第12页 |
| ·土地(不动产)开发决策 | 第12-13页 |
| ·公司战略领域 | 第13页 |
| ·研究与开发(R&D)项目领域 | 第13-14页 |
| ·公司价值评估领域 | 第14页 |
| ·国内实物期权研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·本文主要内容及研究思路 | 第15-17页 |
| 2. 实物期权概述 | 第17-24页 |
| ·期权的定义 | 第17页 |
| ·实物期权的定义 | 第17-18页 |
| ·实物期权的核心思想 | 第18页 |
| ·实物期权的分类 | 第18-20页 |
| ·实物期权与金融期权的联系与差异 | 第20-24页 |
| 3. 战略决策的传统决策方法和实物期权定价方法 | 第24-44页 |
| ·传统资本预算方法 | 第24-27页 |
| ·实物期权定价方法 | 第27-35页 |
| ·Black-Scholes定价模型 | 第28-32页 |
| ·有限差分方法 | 第32-33页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第33-35页 |
| ·基于Ornstein-Uhlenbeck随机过程的实物期权定价 | 第35-40页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck随机过程 | 第35-36页 |
| ·关于Ornstein-Uhlenbeck随机过程的分析 | 第36-37页 |
| ·标的资产服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的实物期权模型数学推导 | 第37-40页 |
| ·基于指数O-U随机过程的实物期权定价分析 | 第40-41页 |
| ·对Ornstein-Uhlenbeck随机过程进一步分析 | 第41-44页 |
| 4. 基于O-U随机过程的铝矿实物期权定价 | 第44-52页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法的简单介绍 | 第44-45页 |
| ·服从O-U随机过程的价格模拟算法 | 第45-46页 |
| ·实物期权定价案例分析 | 第46-50页 |
| ·服从指数O-U过程的蒙特卡洛模拟 | 第50-51页 |
| ·总结 | 第51-52页 |
| 5. 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·论文的结论 | 第52-53页 |
| ·论文的不足之处和相应研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |
