现货金融衍生产品的理论基础与经济实践
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·背景 | 第8页 |
| ·机制 | 第8-9页 |
| ·理论基础 | 第9页 |
| ·可能的创新点 | 第9页 |
| ·文章结构 | 第9-11页 |
| 2. KYLE模型 | 第11-31页 |
| ·KYLE模型 | 第11页 |
| ·KYLE模型假设 | 第11-12页 |
| ·交易和定价策略 | 第12-13页 |
| ·做市商定价策略 | 第13-19页 |
| ·模型结论 | 第19-21页 |
| ·求解技术 | 第21-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 3. 内部交易研究的新进展 | 第31-35页 |
| ·单个内部交易者向多个异质内部交易者扩展 | 第31页 |
| ·单期模型向多期扩展 | 第31-32页 |
| ·内部交易者对新的市场流动性信息不完全 | 第32页 |
| ·相关研究 | 第32-35页 |
| 4. 金融衍生品的内部交易 | 第35-43页 |
| ·股指期货 | 第35页 |
| ·中国的股指期货市场的发展状况 | 第35-36页 |
| ·股指期货引入后市场的表现 | 第36页 |
| ·国债期货 | 第36-41页 |
| ·国债市场现状 | 第36-38页 |
| ·国债期货的引入 | 第38页 |
| ·国债期货市场失败的原因 | 第38-41页 |
| ·国债期货重新推出 | 第41页 |
| ·对内部交易的管理 | 第41-43页 |
| 5. 现货黄金市场投资例证 | 第43-49页 |
| ·非农相关的投机现状 | 第43页 |
| ·与GDP相关的案例 | 第43-44页 |
| ·随机扰动情况下的技术分析 | 第44-45页 |
| ·一个技术判断 | 第45页 |
| ·与交易量相关的行情情况 | 第45-46页 |
| ·SAR指标的应用 | 第46页 |
| ·互相验证的情形 | 第46-47页 |
| ·行情的调整与等待 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
