跳扩散模型下标准障碍期权定价的推广及应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 1 文献综述 | 第11-15页 |
| ·期权的研究历程 | 第11-12页 |
| ·障碍期权的研究历程 | 第12-13页 |
| ·实物期权的研究历程 | 第13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-15页 |
| 2 期权及其定价过程 | 第15-26页 |
| ·预备数学知识 | 第15-18页 |
| ·伊藤过程 | 第15页 |
| ·伊藤引理 | 第15-16页 |
| ·泊松过程 | 第16-17页 |
| ·鞅 | 第17-18页 |
| ·Girsanow定理 | 第18页 |
| ·期权的相关知识 | 第18-20页 |
| ·基于B-S模型的期权定价 | 第20-25页 |
| ·经典的Black-Scholes模型 | 第20-22页 |
| ·B-S模型中期权价格的影响因素 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3 障碍期权及定价过程 | 第26-32页 |
| ·障碍期权的相关知识 | 第26-27页 |
| ·欧式障碍期权的定价 | 第27-28页 |
| ·跳扩散模型下的障碍期权定价 | 第28-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 跳扩散模型下标准障碍期权定价的推广 | 第32-42页 |
| ·上升敲入看跌期权的定价 | 第32-35页 |
| ·上升敲入看涨期权的定价 | 第35-39页 |
| ·上升敲入看涨-看跌期权的平价关系 | 第39-41页 |
| ·本章结论 | 第41-42页 |
| 5 障碍期权定价在房地产投资中的应用 | 第42-53页 |
| ·实物期权基本知识 | 第42-45页 |
| ·实物期权的含义 | 第42页 |
| ·实物期权的优点 | 第42-43页 |
| ·实物期权的类型 | 第43-44页 |
| ·实物期权与金融期权的对应关系 | 第44-45页 |
| ·实物在房地产投资决策中的应用 | 第45-46页 |
| ·障碍期权定价在房地产投资中的应用 | 第46-51页 |
| ·传统投资决策方法 | 第46-48页 |
| ·障碍水平可变时向上敲入障碍期权方法 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
