| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-31页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第14-17页 |
| 第二节 国内外理论研究综述 | 第17-25页 |
| ·实体传染机制 | 第19-20页 |
| ·金融传染机制 | 第20-22页 |
| ·预期传染机制 | 第22-25页 |
| 第三节 国内外实证研究综述 | 第25-28页 |
| 第四节 拟解决问题与创新点 | 第28-31页 |
| 第二章 预期传染机制的典型事实 | 第31-55页 |
| 第一节 1987年美国股市暴跌 | 第31-35页 |
| 第二节 1997年亚洲金融危机 | 第35-40页 |
| 第三节 2008年美国金融危机 | 第40-47页 |
| 第四节 日度数据描述性统计 | 第47-55页 |
| 第三章 预期传染机制的作用机理 | 第55-71页 |
| 第一节 预期传染机制的描述方法 | 第55-67页 |
| ·羊群效应 | 第55-59页 |
| ·多米诺效应 | 第59-63页 |
| ·贝叶斯网络模型 | 第63-67页 |
| 第二节 预期传染机制的分析框架 | 第67-71页 |
| 第四章 预期传染机制的一维分析法 | 第71-93页 |
| 第一节 Logit模型设计 | 第71-74页 |
| 第二节 Logit模型估计结果 | 第74-79页 |
| 第三节 离散型贝叶斯模型及估计结果 | 第79-86页 |
| 第四节 危机传染发生概率预测 | 第86-90页 |
| 第五节 本章小节 | 第90-93页 |
| 第五章 预期传染机制的三维分析法 | 第93-115页 |
| 第一节 三维Probit模型设计 | 第93-97页 |
| 第二节 三维Probit模型的完全信息极大似然估计 | 第97-100页 |
| 第三节 三维Probit模型的估计结果 | 第100-106页 |
| 第四节 危机传染发生概率预测 | 第106-113页 |
| 第五节 本章小节 | 第113-115页 |
| 第六章 预期传染机制的多维分析法 | 第115-151页 |
| 第一节 多维模型分析框架 | 第116-119页 |
| 第二节 数据生成过程特征 | 第119-123页 |
| 第三节 价格发现与危机传染度量指标 | 第123-124页 |
| 第四节 方差分解 | 第124-125页 |
| 第五节 多维模型的估计结果 | 第125-149页 |
| ·市场相关性与危机传染现象分析 | 第125-132页 |
| ·SVAR分析 | 第132-140页 |
| ·危机传染分析 | 第140-144页 |
| ·价格发现分析 | 第144-147页 |
| ·方差分解分析 | 第147-149页 |
| 第六节 本章小节 | 第149-151页 |
| 第七章 主要结论与相关政策建议 | 第151-165页 |
| 第一节 本论文研究主要结论 | 第151-154页 |
| 第二节 我国面临的危机传染风险的再剖析 | 第154-158页 |
| 第三节 我国防范危机传染的政策建议 | 第158-165页 |
| 参考文献 | 第165-175页 |
| 致谢 | 第175-177页 |
| 附录 | 第177-183页 |
| 个人简历 | 第183-185页 |