Variance Gamma过程下考虑利率期限结构的可转债定价分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 引言	第8-14页
·选题背景	第8-9页
·可转换债券的相关介绍	第8页
·可转换债券市场	第8-9页
·可转债定价国内外研究现状	第9-12页
·国外方面	第9-11页
·国内方面	第11-12页
·本文的研究内容	第12-14页
2. 可转换债定价的基本方法	第14-26页
·可转换债券的理论	第14-16页
·可转债的基本概念及特征	第14-15页
·国内可转债的条款	第15页
·我国可转债定价的复杂性	第15-16页
·可转债定价的基本方法	第16-26页
·Black-Scholes期权定价模型	第16-18页
·树图法	第18-20页
·最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法	第20-22页
·有限差分法	第22-26页
3. 利率期限结构	第26-30页
·利率期限结构的基本概念	第26-27页
·Nelson-Seigel模型	第27-28页
·利率期限结构的实证模拟	第28-30页
4. 方差伽玛过程及其欧式期权定价	第30-39页
·经典BS模型的不足及改进	第30-31页
·方差伽玛过程定义和特征	第31-36页
·鞅定价方法求解方差伽玛过程下标准欧式期权价格	第36-39页
5. 方差伽玛过程下考虑利率期限结构的可转债定价	第39-50页
·可转换债券的价值分析	第39-40页
·本文采用的可转债定价方法	第40-43页
·实证分析	第43-50页
·参数选择和估计	第44-45页
·结果分析	第45-48页
·敏感性分析	第48-50页
6. 小结与展望	第50-51页
参考文献	第51-54页
附录	第54-56页
致谢	第56-57页
硕士期间发表的论文	第57页