| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| ·主要研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| 2. 常数利率时间期权 | 第13-22页 |
| ·常数利率下时间期权概述 | 第13-14页 |
| ·常数利率下时间期权风险中性定价 | 第14-19页 |
| ·时间期权PDE | 第19-22页 |
| 3. 随机利率模型下时间期权 | 第22-42页 |
| ·利率期限结构概述 | 第22页 |
| ·利率模型 | 第22-25页 |
| ·Merton模型 | 第23页 |
| ·Vasicek利率期限模型 | 第23-25页 |
| ·CIR利率模型 | 第25页 |
| ·Vasicek随机利率模型下对欧式期权定价 | 第25-32页 |
| ·Vasicek随机利率模型下时间期权PDE方法 | 第32-35页 |
| ·Vasicek随机利率模型下时间期权风险中性定价 | 第35-42页 |
| ·远期价格 | 第35-42页 |
| 4. 数值实现 | 第42-47页 |
| 5. 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |