| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 第2章 基于对数正态分布的跳跃扩散过程下一类期权定价 | 第12-26页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第12-15页 |
| ·建立Black-Scholes期权定价模型的假设条件 | 第12页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式及其推导 | 第12-15页 |
| ·Merton期权定价模型 | 第15-16页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·Merton模型的建立 | 第15-16页 |
| ·服从对数正态分布的各类跳跃扩散期权定价 | 第16-25页 |
| ·欧式看涨期权的定价 | 第16-17页 |
| ·亚式期权的定价 | 第17-22页 |
| ·回望期权的定价 | 第22-23页 |
| ·重置期权的定价 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 参数估计的理论知识 | 第26-30页 |
| ·点估计 | 第26-30页 |
| ·矩估计法 | 第26-27页 |
| ·极大似然估计法 | 第27-28页 |
| ·假设检验 | 第28-30页 |
| 第4章 中国证券市场股价相对跳跃幅度及跳跃强度的参数估计 | 第30-44页 |
| ·相对跳跃幅度的参数估计 | 第30-36页 |
| ·频率直方图 | 第31页 |
| ·Q-Q概率图分析 | 第31-33页 |
| ·参数估计 | 第33-34页 |
| ·分布函数拟合检验 | 第34-36页 |
| ·跳跃次数的参数估计 | 第36-44页 |
| ·参数估计 | 第36-38页 |
| ·假设检验 | 第38-44页 |
| 第5章 结论和展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
