| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文创新点和内容安排 | 第10-11页 |
| ·主要创新点 | 第10页 |
| ·本文内容安排 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-19页 |
| ·期权简介 | 第11-15页 |
| ·期权的产生与发展 | 第11页 |
| ·期权的定义、特点 | 第11-12页 |
| ·期权分类 | 第12-13页 |
| ·期权的作用 | 第13-14页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第14页 |
| ·期权定价B-S公式 | 第14-15页 |
| ·模糊理论 | 第15-16页 |
| ·模糊数的概念 | 第15-16页 |
| ·模糊数的运算 | 第16页 |
| ·布朗运动 | 第16-19页 |
| 第三章 模糊条件下的B-S期权定价模型 | 第19-32页 |
| ·抛物型模糊数 | 第19页 |
| ·抛物型模糊数的近似表示 | 第19-22页 |
| ·考虑单期的模糊B-S期权定价模型 | 第22-24页 |
| ·波动率不变的模糊定价模型 | 第22-23页 |
| ·波动率变化的模糊定价模型 | 第23-24页 |
| ·复合的模糊B-S期权定价模型 | 第24-31页 |
| ·波动率不变的复合模糊定价模型 | 第24-26页 |
| ·波动率变化旳复合模糊定价模型 | 第26-28页 |
| ·期望收益和波动率为时变函数的模糊复合期权定价模型 | 第28-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 随机条件下模糊B-S期权定价模型 | 第32-42页 |
| ·抛物型模糊数群决策集成 | 第32-33页 |
| ·基于分数布朗运动的模糊分数B-S模型 | 第33-36页 |
| ·波动率不变的模糊分数B-S模型 | 第33-34页 |
| ·波动率为时变函数的模糊分数B-S模型 | 第34-36页 |
| ·模糊环境下具有poisson跳扩散过程的B-S模型 | 第36-39页 |
| ·股票价格服从跳扩散过程 | 第36-37页 |
| ·股票价格服从跳扩散过程且波动率为时变函数 | 第37-39页 |
| ·服从分数跳-扩散过程的复合模糊期权定价 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| ·总结 | 第42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简介 | 第46页 |