| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·VaR 模型在国内外的研究概况 | 第12-14页 |
| ·本文的主要内容 | 第14-16页 |
| 第二章 隐马尔可夫模型简介 | 第16-23页 |
| ·离散时间的马尔可夫模型 | 第16-17页 |
| ·隐马尔可夫模型(HMM) | 第17-21页 |
| ·HMM 的基本概念 | 第18-19页 |
| ·HMM 的三个基本问题 | 第19页 |
| ·HMM 的三个基本问题的解答算法 | 第19-21页 |
| ·HMM 的应用—异常状态检测 | 第21-23页 |
| 第三章 基于 HMM-ARMA-GARCH 模型的 VaR 计算 | 第23-29页 |
| ·VaR 风险度量概述 | 第23-25页 |
| ·VaR 的定义 | 第23-24页 |
| ·VaR 的计算 | 第24-25页 |
| ·ARCH 模型简介 | 第25-27页 |
| ·ARCH（q）模型 | 第25-26页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第26页 |
| ·ARMA-GARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·HMM-ARMA-GARCH 模型 | 第27页 |
| ·基于 HMM-ARMA-GARCH 模型的 VaR 计算 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-35页 |
| ·上证企债指数的基本统计特征 | 第29-30页 |
| ·模型的识别 | 第30-31页 |
| ·平稳性检验 | 第30页 |
| ·自相关性检验 | 第30-31页 |
| ·模型的确定 | 第31页 |
| ·模型的建立 | 第31-33页 |
| ·VaR 的计算与检验 | 第33-35页 |
| 第五章 全文总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 作者在攻读硕士期间完成的论文 | 第39-41页 |