| 目录 | 第1-6页 |
| Contents | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·期权的基本介绍 | 第10-11页 |
| ·课题的学术背景 | 第11-14页 |
| ·本文的主要内容 | 第14页 |
| 本章小结 | 第14-15页 |
| 第2章 期权定价预备知识 | 第15-21页 |
| ·随机过程的定义及分类 | 第15-17页 |
| ·随机分析中的基本引理 | 第17-19页 |
| ·期权定价的鞅方法 | 第19-20页 |
| 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 双货币模型下资产价格带跳的欧式期权定价 | 第21-29页 |
| ·资产价格带跳的双货币模型 | 第21-22页 |
| ·模型求解―欧式期权定价 | 第22-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 双货币模型下资产价格带跳的美式期权定价 | 第29-36页 |
| ·资产价格带跳的双重货币模型 | 第29-30页 |
| ·模型求解―自由边界问题 | 第30-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |