APD分布、在险价值与DQ检验-VaR参数估计及回溯测试的改进研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义及创新之处 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-32页 |
| ·VAR理论的早期溯源 | 第17-19页 |
| ·VAR应用演进 | 第19-22页 |
| ·对VAR理论的批评 | 第22-23页 |
| ·VAR的估计 | 第23-29页 |
| ·VaR的非参数估计 | 第23-25页 |
| ·VaR的半参数估计 | 第25-27页 |
| ·VaR的参数估计 | 第27-29页 |
| ·VAR的回溯测试 | 第29-32页 |
| 3. 风险管理的理论基础 | 第32-40页 |
| ·金融风险管理的必要性 | 第32-37页 |
| ·主要风险度量工具 | 第37-40页 |
| 4. 基于APD分布的VAR参数估计研究 | 第40-48页 |
| ·VAR原理及参数估计方法 | 第40-43页 |
| ·GARCH族模型与APD分布下VAR的动态估计 | 第43-48页 |
| 5. 基于DQ检验的VAR回溯测试研究 | 第48-52页 |
| ·KUPIEC检验 | 第48-49页 |
| ·CHRISTOFFERSEN检验 | 第49-50页 |
| ·动态分位数检验(DQ检验) | 第50-52页 |
| 6. 实证分析与计量结果 | 第52-60页 |
| ·描述性统计量和模型估计结果 | 第52-54页 |
| ·VAR样本外评估：LR检验 | 第54-55页 |
| ·VAR样本外评估：DQ检验 | 第55-60页 |
| 7. 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
