| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景和发展趋势 | 第7-9页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究现状和发展趋势 | 第8-9页 |
| ·内容框架与研究方法 | 第9-13页 |
| ·逻辑内容及框架 | 第9-12页 |
| ·研究方法及创新与不足 | 第12-13页 |
| 2. 选择期权定价积分方程方法 | 第13-32页 |
| ·美式选择期权简介 | 第13-14页 |
| ·执行区间 | 第14-19页 |
| ·美式选择期权的积分方程表示 | 第19-23页 |
| ·高精度配置方法求解最佳执行边界 | 第23-25页 |
| ·复杂选择期权EEP-配置方法 | 第25-32页 |
| 3. 选择期权二叉树定价方法 | 第32-47页 |
| ·叉树方法定价期权 | 第32-33页 |
| ·叉树方法回顾 | 第33-36页 |
| ·叉树方法定价选择期权 | 第36-47页 |
| ·简单选择期权的叉树定价 | 第36-43页 |
| ·复杂选择期权的叉树定价 | 第43-47页 |
| 4. 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |