两值期权与回望期权定价研究的综述分析

摘要	第1-8页
Abstract	第8-10页
第1章 绪论	第10-14页
·研究背景	第10-11页
·新型期权定价研究综述的国内外研究现状	第11-12页
·本文结构编排及主要工作	第12页
·本文创新点	第12-14页
第2章 期权定价的基础知识	第14-20页
·资产定价的基本原理	第14页
·无套利原理	第14页
·风险中性定价原理	第14页
·Black-Scholes期权定价方法	第14-15页
·分数布朗运动	第15-16页
·分数Ito公式	第16-17页
·分数Girsanov定理	第17-19页
·新型期权的分类	第19-20页
第3章 两值期权的定价研究	第20-34页
·两值期权的定义	第20页
·两值期权的定价研究	第20-29页
·Black-Scholos模型的两值期权定价	第20-22页
·考虑分红和交易成本的B-S模型的两值期权的定价	第22-25页
·带跳的分数布朗运动下两值期权的定价研究	第25-28页
·两值期权定价的其它模型方法	第28-29页
·一类跳扩散过程下两值期权定价公式的参数估计	第29-32页
·小结	第32-34页
第4章 回望期权的定价研究	第34-45页
·回望期权的定义	第34-35页
·回望期权的定价模型	第35-43页
·Goldman扩散模型的回望期权定价	第35-38页
·CEV模型下的回望期权定价	第38-40页
·布朗运动最大值分布的回望期权定价方法	第40-42页
·回望期权定价的其它模型方法	第42-43页
·小结	第43-45页
第5章 结论与展望	第45-47页
·结论	第45-46页
·展望	第46-47页
参考文献	第47-51页
致谢	第51页