| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-19页 |
| ·期权 | 第8-9页 |
| ·期权的定义 | 第8页 |
| ·期权的分类 | 第8-9页 |
| ·新型期权简要介绍 | 第9-11页 |
| ·期权定价理论模型的发展 | 第11-15页 |
| ·有效市场理论介绍 | 第11-12页 |
| ·资产结构理论介绍 | 第12页 |
| ·CAPM模型(资本资产定价模型)介绍 | 第12-13页 |
| ·Black-Scholes模型介绍 | 第13-14页 |
| ·APT模型(套利定价理论)介绍 | 第14-15页 |
| ·运用分形思想研究期权定价问题的现状 | 第15-18页 |
| ·本文主要内容及结构安排 | 第18-19页 |
| 2. 有关期权定价的基础理论知识 | 第19-24页 |
| 3. 随机利率条件下,服从分数跳-扩散过程的两类幂期权定价 | 第24-47页 |
| ·利率模型 | 第24-25页 |
| ·市场模型 | 第25-27页 |
| ·跳-扩散过程 | 第25-26页 |
| ·分数跳-扩散过程 | 第26-27页 |
| ·幂期权定价 | 第27-45页 |
| ·第一类幂期权定价 | 第27-37页 |
| ·第二类幂期权定价 | 第37-45页 |
| ·定价模型的数值算例 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 4. 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 硕士期间发表论文 | 第52页 |