波动率期权定价模型的随机叉树方法

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 绪论	第8-17页
·选题背景和研究意义	第8-10页
·选题背景	第8-9页
·研究意义	第9-10页
·国内外研究现状	第10-14页
·波动率期权的研究现状—基于PDE和积分方程方法	第10-12页
·含有随机波动率情况的其它各类期权的研究现状	第12-14页
·研究内容和研究方法	第14-17页
·主要研究内容	第14页
·研究方法及发展趋势	第14-15页
·全文逻辑结构框架图	第15-17页
2. 随机波动率模型的离散	第17-23页
·随机波动率模型简介——GARCH模型	第17-19页
·随机波动率模型——GBMP模型离散	第19-20页
·随机波动率模型——MRGP模型离散	第20-21页
·随机波动率模型——MRSRP模型	第21-22页
·随机波动率模型——MRLP模型离散	第22-23页
3. 随机叉树算法(格子算法)	第23-40页
·随机叉树算法介绍	第23-27页
·波动率模型的概率分布推导	第27-40页
·随机波动率模型——GBMP模型概率分布推导	第27-30页
·随机波动率模型——MRGP模型概率分布推导	第30-33页
·随机波动率模型——MRSRP模型概率分布推导	第33-36页
·随机波动率模型——MRLP模型概率分布推导	第36-40页
4. 数值实现	第40-50页
·随机波动率模型——GBMP模型	第40-43页
·随机波动率模型——MRGP模型	第43-45页
·随机波动率模型——MRSRP模型	第45-46页
·随机波动率模型——MRLP模型	第46-50页
5. 结论与展望	第50-52页
参考文献	第52-56页
后记	第56-57页
致谢	第57页