单期和多期条件下的资产定价模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究现状 | 第7-9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-22页 |
| ·经济学和金融学中资产的概念 | 第10页 |
| ·不确定环境中的偏好分析 | 第10-12页 |
| ·与时间有关的不确定环境中的偏好分析 | 第10-11页 |
| ·与资产有关的不确定环境中的偏好分析 | 第11-12页 |
| ·期望效用函数 | 第12-14页 |
| ·与时间有关的不确定环境中的期望效用函数 | 第12-13页 |
| ·与资产有关的不确定环境中的期望效用函数 | 第13-14页 |
| ·金融市场一般均衡的基本概念 | 第14-17页 |
| ·金融市场均衡的基本概念 | 第14-15页 |
| ·金融市场均衡的基本含义及其性质 | 第15-16页 |
| ·不完备金融市场的均衡 | 第16-17页 |
| ·资产定价理论 | 第17-20页 |
| ·资产组合模型与资产定价 | 第17-18页 |
| ·基于消费的资产定价原理 | 第18-19页 |
| ·均方差资产定价原理 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 第三章 离散时间下的单期资产定价 | 第22-29页 |
| ·单期定价模型的框架 | 第22页 |
| ·无套利均衡 | 第22-23页 |
| ·资产定价基本定理 | 第23-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 离散和连续条件下的多期资产定价 | 第29-42页 |
| ·离散时间多期资产定价模型 | 第29-36页 |
| ·多期模型框架 | 第29-30页 |
| ·无套利平衡 | 第30-33页 |
| ·均衡价格测度和资产定价基本定理 | 第33-36页 |
| ·连续时间多期定价模型 | 第36-41页 |
| ·模型框架 | 第36-38页 |
| ·资产定价基本定理和完备性 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 结束语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简介 | 第46页 |
