跳扩散情形下的巴黎期权定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
目录	第7-9页
1. 绪论	第9-15页
·文章选题背景	第9-10页
·理论层面	第9页
·实践层面	第9-10页
·巴黎期权发展简介	第10-12页
·前人研究简介	第12-13页
·巴黎期权	第12页
·跳扩散模型	第12-13页
·文章结构介绍	第13-15页
2. 期权定价基础知识	第15-27页
·随机运动	第15-17页
·布朗运动	第15-16页
·中心极限定理	第16页
·鞅测度与无套利	第16-17页
·泊松分布	第17页
·B-S期权定价模型	第17-23页
·期权定价模型发展简史	第17-18页
·B-S期权定价模型的建立、推导与求解	第18-22页
·B-S期权定价模型的缺陷	第22-23页
·期权定价的几种数值方法	第23-27页
3. 跳扩散情形下的巴黎期权定价模型推导与求解	第27-39页
·考虑跳扩散的期权定价模型	第27-29页
·巴黎期权定价模型	第29-33页
·基本假设	第30页
·偏微分方程的推导	第30页
·偏微分方程的求解	第30-33页
·跳扩散情形下的巴黎期权定价模型	第33-36页
·偏微分方程的推导	第33页
·偏微分方程的求解	第33-36页
·数值实例与图形分析	第36-39页
4. 具有巴黎期权特征的可转债分析	第39-51页
·可转债基本情况	第39-41页
·可转债的两种定价方法	第41-45页
·二叉树法	第41-43页
·蒙特卡洛模拟法	第43-45页
·案例实证	第45-46页
·案例模拟与实证分析	第46-51页
5. 结束语	第51-52页
参考文献	第52-54页
致谢	第54页