证券分析师荐股评级准确性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法与框架 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 荐股评级文献综述 | 第16-19页 |
| ·荐股评级相关文献综述 | 第16-17页 |
| ·关于荐股评级是否具有投资价值的研究 | 第16页 |
| ·关于分析师和证券研究机构荐股效应的研究 | 第16-17页 |
| ·关于投资评级信息含量解释的研究 | 第17页 |
| ·关于荐股评级羊群行为的研究 | 第17页 |
| ·文献总结 | 第17-19页 |
| 第三章 证券分析师荐股评级准确性描述性统计 | 第19-37页 |
| ·研究设计 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·事件窗口的确定 | 第19-20页 |
| ·超额收益率模型 | 第20-21页 |
| ·收益率的计算 | 第21页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第21-23页 |
| ·样本选择 | 第21-22页 |
| ·数据来源 | 第22页 |
| ·荐股评级样本分类 | 第22-23页 |
| ·荐股评级准确性描述性统计 | 第23-37页 |
| ·买入评级的中短期准确性分析 | 第23-26页 |
| ·增持评级的中短期准确性分析 | 第26-29页 |
| ·中性评级的中短期准确性分析 | 第29-32页 |
| ·减持评级的中短期准确性分析 | 第32-35页 |
| ·评级准确性小结 | 第35-37页 |
| 第四章 分析师荐股评级准确性影响因素实证研究 | 第37-50页 |
| ·变量定义和模型构建 | 第37-41页 |
| ·研究假设 | 第37-39页 |
| ·控制变量选择 | 第39-40页 |
| ·变量的度量 | 第40页 |
| ·构建回归模型 | 第40-41页 |
| ·分析师荐股评级准确性影响因素实证分析 | 第41-49页 |
| ·分析师荐股评级准确性影响因素描述统计 | 第41-42页 |
| ·积极评级准确性影响因素短期实证 | 第42-45页 |
| ·积极评级准确性影响因素中期实证 | 第45-47页 |
| ·消极评级准确性影响因素中期实证 | 第47-49页 |
| ·实证结果小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论和建议 | 第50-54页 |
| ·研究结论 | 第50-52页 |
| ·对策与建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-59页 |
