| 内容提要 | 第1-9页 |
| 前 言 | 第9-16页 |
| 一 问题提出及选题的意义 | 第9-10页 |
| 二 基本概念界定 | 第10-11页 |
| 三 基本思路 | 第11-13页 |
| 四 结构安排 | 第13-15页 |
| 五 数据来源、分析周期和数据处理 | 第15-16页 |
| 第一章 有效市场理论文献综述 | 第16-27页 |
| 第一节 市场有效性基本概念和划分 | 第16-18页 |
| 第二节 有效市场理论文献综述 | 第18-23页 |
| ·有效市场理论的产生 | 第18-19页 |
| ·市场有效性理论表述 | 第19-23页 |
| 第三节 市场有效性实证检验综述 | 第23-27页 |
| ·市场有效性实证检验 | 第23-25页 |
| ·实证检验中的异象 | 第25-27页 |
| 第二章 证券市场有效性研究 | 第27-42页 |
| 第一节 有效市场理论与行为金融学的分歧 | 第27-31页 |
| ·有效市场假说的前提假设 | 第27-29页 |
| ·行为金融学的质疑 | 第29-31页 |
| 第二节 证券市场信息效率 | 第31-37页 |
| ·理性投资者与噪音交易者 | 第32页 |
| ·证券市场信息效率 | 第32-37页 |
| 第三节 漏出渗入假说 | 第37-39页 |
| 第四节 信息反映周期与价值偏离 | 第39-42页 |
| 第三章 信息漏出效应实证检验之一反转策略和动量策略有效性实证检验 | 第42-60页 |
| 第一节 文献综述 | 第42-45页 |
| 第二节 方法论与样本选取 | 第45-51页 |
| 第三节 实证检验结果分析 | 第51-54页 |
| 第四节 基本结论 | 第54-55页 |
| 附录1: 累积超常收益率度量方法对实证结果影响 | 第55-56页 |
| 附录2: 市场累计超常收益率波动路径 | 第56-60页 |
| 第四章 信息漏出效应实证检验之二统计分析与时间序列分析 | 第60-80页 |
| 第一节 文献综述 | 第60-61页 |
| 第二节 统计特征及自回归估计 | 第61-64页 |
| 第三节 GARCH模型估计 | 第64-67页 |
| 第四节 ANST－GARCH模型估计 | 第67-79页 |
| 第五节 基本结论 | 第79-80页 |
| 第五章 证券市场信息效率度量标准之一信息反映周期与尖端效率 | 第80-94页 |
| 第一节 信息反映周期与尖端效率 | 第80-81页 |
| 第二节 方法论与样本数据选取 | 第81-85页 |
| 第三节 实证检验结果分析 | 第85-89页 |
| 第四节 基本结论 | 第89-90页 |
| 附录3: 市场反转系数波动路径 | 第90-94页 |
| 第六章 证券市场信息效率度量标准之二价值偏离与市场情绪指数 | 第94-111页 |
| 第一节 文献综述 | 第94-96页 |
| 第二节 市场平均价值偏离 | 第96-97页 |
| 第三节 市场情绪指数假说 | 第97-100页 |
| 第四节 实证结果分析 | 第100-110页 |
| 第五节 基本结论 | 第110-111页 |
| 第七章 证券市场更有效了吗？ | 第111-119页 |
| 第一节 超常收益率的统计分布特征 | 第111-113页 |
| 第二节 超常收益率的时间序列特征 | 第113-116页 |
| 第三节 超常收益率的关联性 | 第116-118页 |
| 第四节 基本结论 | 第118-119页 |
| 结 论 | 第119-121页 |
| 参考文献 | 第121-131页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其它成果 | 第131-133页 |
| 后 记 | 第133-134页 |
| 论文摘要(中文) | 第134-137页 |
| 论文摘要(英文) | 第137-140页 |
