| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容和基本框架 | 第15-17页 |
| 2. 相关理论基础及研究现状 | 第17-36页 |
| ·理论基础 | 第17-33页 |
| ·有效市场假说 | 第17-19页 |
| ·金融市场异象 | 第19-21页 |
| ·波动率的测度方法 | 第21-24页 |
| ·金融市场风险管理及其面临的挑战 | 第24-28页 |
| ·分形及多分形理论 | 第28-31页 |
| ·分形市场理论 | 第31-33页 |
| ·国内外研究概述 | 第33-36页 |
| ·国外研究概述 | 第33-34页 |
| ·国内研究概述 | 第34-36页 |
| 3. 金融市场收益率分布的描述统计 | 第36-42页 |
| ·数据说明及描述性统计 | 第36-38页 |
| ·正态性检验 | 第38-42页 |
| ·经验分布的Kolmogorov-Smimov检验(K-S检验) | 第38页 |
| ·Jaque-Bera检验 | 第38-39页 |
| ·峰度、偏度和QQ图 | 第39-40页 |
| ·实证结果 | 第40-42页 |
| 4. 金融市场的分形特征 | 第42-49页 |
| ·金融市场的持久性检验 | 第42-45页 |
| ·重标极差分析法 | 第42-44页 |
| ·实证结果 | 第44-45页 |
| ·金融市场的多分形特征 | 第45-49页 |
| ·金融市场上的多分形现象 | 第45-46页 |
| ·收益率多分形的实证分析 | 第46-49页 |
| 5. 多分形测度研究和风险管理指标 | 第49-62页 |
| ·多分形测度指标 | 第49-54页 |
| ·奇异指数和多分形谱 | 第49-51页 |
| ·多分形指标的经济含义 | 第51-52页 |
| ·实证结果 | 第52-54页 |
| ·多分形理论下的风险管理指标 | 第54-62页 |
| ·奇异指数α和多分形谱f(α)的分布 | 第54-55页 |
| ·基于多分形的风险测度指标 | 第55-59页 |
| ·多分形波动率MFV | 第59-60页 |
| ·多分形风险测度指标R_f | 第60-62页 |
| 6. 结论、启示和展望 | 第62-68页 |
| ·主要工作及结论 | 第62-63页 |
| ·不足之处 | 第63-64页 |
| ·研究启示 | 第64-66页 |
| ·研究展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |