| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究问题的背景描述 | 第7-8页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第8-10页 |
| ·当代期权定价方法 | 第10-13页 |
| ·本文研究的方法及意义 | 第13-15页 |
| 2 相关背景知识介绍 | 第15-26页 |
| ·布朗运动 | 第15-21页 |
| ·跳过程 | 第21-25页 |
| ·无套利和自融资策略 | 第25-26页 |
| 3 标的资产为布朗运动时资产组合自融资条件及其应用 | 第26-32页 |
| ·传统鞅方法来确定期权价格 | 第26-27页 |
| ·存在连续红利时资产组合的自融资条件 | 第27-29页 |
| ·以连续分红股票为标的期权定价 | 第29-32页 |
| 4 标的资产为条过程时自融资条件及其应用 | 第32-45页 |
| ·股票服从跳过程时的自融资条件 | 第32-33页 |
| ·自融资条件的应用 | 第33-36页 |
| ·股票价格为几何布朗运动且存在泊松过程的分红时的自融资条件 | 第36-38页 |
| ·自融资条件的应用 | 第38-40页 |
| ·当资产组合服从条过程时的自融资条件及其应用 | 第40-45页 |
| 5 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |