| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-23页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究目的与意义 | 第17-18页 |
| ·研究方法、思路与创新 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第19-21页 |
| ·本文的创新 | 第21页 |
| ·本文的结构与主要内容 | 第21-23页 |
| 2. 文献综述与理论概述 | 第23-40页 |
| ·国内外研究现状 | 第23-28页 |
| ·VaR度量的问题与发展 | 第23-28页 |
| ·VaR方法介绍 | 第28-30页 |
| ·VaR的提出与概念 | 第28-29页 |
| ·VaR的度量方法 | 第29-30页 |
| ·单变量GARCH模型概述 | 第30-32页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第30-31页 |
| ·EGARCH模型 | 第31页 |
| ·GJR-GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·多变量GARCH模型发展概述 | 第32-36页 |
| ·VEC模型 | 第33页 |
| ·BEKK模型 | 第33-34页 |
| ·CCC模型 | 第34-35页 |
| ·DCC模型 | 第35-36页 |
| ·多变量GARCH的比较 | 第36-37页 |
| ·因子GARCH模型 | 第37-40页 |
| 3. 动态因子GARCH模型概述 | 第40-53页 |
| ·动态因子模型 | 第40-47页 |
| ·动态因子模型的提出 | 第40-41页 |
| ·动态因子模型的原理 | 第41-42页 |
| ·动态因子的静态表达形式 | 第42-44页 |
| ·动态因子模型的估计 | 第44-46页 |
| ·因子个数的决定 | 第46-47页 |
| ·动态因子GARCH模型 | 第47-50页 |
| ·动态因子模型的原理 | 第47-49页 |
| ·动态因子GARCH模型的估计 | 第49-50页 |
| ·本文的分析方法 | 第50-53页 |
| 4. 基于动态因子GARCH模型的VaR度量 | 第53-78页 |
| ·引入动态因子GARCH模型必要性 | 第53-54页 |
| ·动态因子GARCH-VaR模型 | 第54-60页 |
| ·动态因子GARCH-VaR模型及定性分析 | 第55-57页 |
| ·系统性因子间协方差阵H_c的设定 | 第57-58页 |
| ·个体因子条件方差δ~2的设定 | 第58-59页 |
| ·动态因子GARCH模型的一些说明 | 第59-60页 |
| ·实证分析 | 第60-74页 |
| ·DF-GARCH模型在高维资产组合VaR度量中的应用 | 第60-61页 |
| ·数据来源与描述 | 第61-62页 |
| ·因子个数的选择 | 第62-64页 |
| ·公共部分与特质部分的分解及检验 | 第64-66页 |
| ·动态因子的自回归异方差模型 | 第66-69页 |
| ·个体因子动态的条件异方差模型 | 第69-72页 |
| ·度量VaR | 第72-74页 |
| ·与指数平滑移动平法的VaR度量比较 | 第74-78页 |
| ·VAR模型检验方法—回测检验 | 第76-78页 |
| 5. 结论与展望 | 第78-81页 |
| ·本文结论 | 第78-79页 |
| ·论文特色 | 第79-80页 |
| ·展望未来 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第87页 |