| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第9-10页 |
| ·经典的B-S期权定价模型 | 第10页 |
| ·B-S模型后期期权定价的发展 | 第10-11页 |
| ·国内期权定价模型研究进展 | 第11-12页 |
| ·本文所做的主要工作和结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-19页 |
| ·期权的基础知识 | 第13-15页 |
| ·期权的分类 | 第13-14页 |
| ·期权市场的历史和简介 | 第14-15页 |
| ·随机过程 | 第15-19页 |
| ·布朗运动 | 第15-16页 |
| ·分数布朗运动 | 第16页 |
| ·伊藤公式及伊藤定理 | 第16-18页 |
| ·鞅理论 | 第18-19页 |
| 第三章 分数布朗运动环境下的欧式期权定价模型 | 第19-39页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·分数型BLACK-SHOLES期权定价模型 | 第19-23页 |
| ·分数布朗运动环境下带有红利支付的欧式双向期权定价模型 | 第23-30页 |
| ·分数布朗运动环境下的欧式最大值期权的定价模型 | 第30-36页 |
| ·两种资产的最大值期权定价模型 | 第30-33页 |
| ·多资产的最大值期权定价模型 | 第33-36页 |
| ·避险参数 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 分数布朗运动环境下的美式期权定价模型 | 第39-45页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·分数布朗运动环境下带有红利支付的美式期权的定价模型 | 第39-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-46页 |
| ·总结 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简介 | 第50页 |