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金融市场
基于分位数回归的存货质押融资市场风险度量研究
基金绩效差异的实证研究--基于基金投资风格漂移的视角
风险价值VaR的计算方法研究
蒙特卡罗方法在三类金融衍生产品定价中的应用
HJB方程在期权定价和大库存股票交易中的应用
期权定价方法及其应用探析
基于免疫学的金融非常规突发事件应急预案生成优化模型
基于情绪的消费资本资产定价模型
基于同伦分析法的亚式期权定价研究
基于EEMD-SVR的预测模型与应用
对冲基金高杠杆比率的风险及防范--以长期资本管理公司巨亏事件为例
状态转换环境下期权定价及其应用研究
带有残差风险与交易成本的简单欧式期权定价
金属商品金融化程度测算--基于锌的实证研究
国际黄金跨市场联动分析与风险度量研究
基于突变理论的信用风险评估及应用
波幅指数对恒生指数总波动及跳跃成分的预测研究
交易对手信用风险研究--基于Copula函数的实证分析
黄金作为国际储备的研究
几种特殊类型的可转换债券定价研究
基于前景理论的收益率分布特征研究
基于VAR的风险管理方法比较及在证券市场中的实证检验
金融危机形成机理研究
分数布朗运动环境中基于风险偏好的几类期权的定价研究
系统性金融风险演进与风险抑制研究
期货市场微观绩效的实证研究--基于沪铜与伦铜的比较视角
多资产期权定价模型的数值新方法研究
分数布朗运动环境下的美式期权定价
在跳跃扩散模型下带有信用风险的债券的定价
基于RSLN-2模型下的股票分红探究
分数B-S模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价研究
期权定价的辅助模型逼近方法
基于强Copula混合理论的股市风险实证分析
基于小波分析和AGA-SVR模型的股指预测方法研究
时变Hurst指数长记忆随机波动率模型下的期权定价
在随机时间支付红利的欧式期权定价
基于复杂系统理论的金融市场动力学研究
随机利率下可转换债券的定价模型
投资组合风险测度研究--基于Copula理论和传统方法的比较分析
影响伦敦金价格相关因素的实证分析
基于技术分析原理的机械化交易模式设计及验证
分级基金的杠杆机制及其绩效研究
有限制开放式基金的申购赎回机制及其绩效研究
离散分红下个股期权定价的案例分析
基于TF模型的永久可转换债券的博弈定价
带跳过程驱动的金融市场中期权定价问题研究
Bates模型下障碍期权定价研究
跳跃扩散模型下的复合期权定价及其应用--基于股价波动率与随机利率均随机情形
金融数据起伏波动建模及实证
混合分数布朗运动驱动下的欧式期权定价研究
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