| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-14页 |
| 1. 导论 | 第14-23页 |
| ·研究背景 | 第14-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-20页 |
| ·研究框架 | 第20-22页 |
| ·本文创新点 | 第22-23页 |
| 2. 文献综述 | 第23-34页 |
| ·期权定价模型文献综述 | 第23-31页 |
| ·本文方法文献综述 | 第31-34页 |
| ·正则和执行边界参数化(exercise-boundary-parameterization) | 第31-32页 |
| ·最优执行边界 | 第32页 |
| ·上界 | 第32-34页 |
| 3. 期权定价的理论基础 | 第34-39页 |
| ·维纳过程 | 第34-36页 |
| ·无套利原理 | 第36-38页 |
| ·风险中性定价 | 第38页 |
| ·鞅 | 第38-39页 |
| 4. 方法介绍 | 第39-50页 |
| ·风险中性路径 | 第39-40页 |
| ·执行边界参数化(EXERCISE BOUNDARY PARAMETERIZATION) | 第40-45页 |
| ·最优执行边界求解算法 | 第45-47页 |
| ·上界求解方法 | 第47-50页 |
| 5. 实证分析 | 第50-56页 |
| ·数值案例 | 第50页 |
| ·风险中性路径和下界 | 第50-52页 |
| ·最优执行边界 | 第52-54页 |
| ·上界计算 | 第54-56页 |
| 6. 百慕大互换期权(BERMUDAN SWAPTION) | 第56-64页 |
| ·欧式互换期权估值 | 第57-58页 |
| ·百慕大互换期权 | 第58-64页 |
| 7. 研究结论、不足和未来研究方向 | 第64-67页 |
| ·研究结论 | 第64-66页 |
| ·不足与未来方向 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
