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金融市场
若干类新型期权定价模型的数值解研究
基于复杂网络的金融市场建模方法研究
整体和非限制实施下永久经理期权的最优实施策略
基于支持向量机的金融时间序列分析预测算法研究
非完全市场中的期权定价
过度自信与股票市场交易量--实验与实证研究
基于黄金货币属性的金价变动研究
实验方法下信息不对称和操纵对预测市场的影响
基于商业模式创新的股权定价研究
复杂金融网络若干问题研究
套期保值理论在PTA期货的应用--以A公司为例
投资者关注下资产定价研究
异质投资者的生命周期最优资产配置
一类做市商存货控制与资产定价模型的研究
Lévy市场下汇率连结型理财产品的定价分析
基于计算实验的股指期货市场交易策略演化模拟研究
投资者关注和股票市场表现--基于百度指数的实证研究
多资产市场异质投资者财富动态研究
投资者关注度对股票流动性和市场表现的影响--基于上证180指数股的实证研究
黄金石油期货组合的风险估计与管理--基于Copula-GARCH-EVT模型的VaR
流动性黑洞的形成机制及其实证分析--基于随机图论羊群效应模型
跳—扩散模型一种新的参数估计方法及应用
极值理论在股指期货保证金设定中的应用
应用随机前沿法分析评价首发基金绩效及其影响因素
券商集合理财产品定价分析
基于熵树模型的期权定价研究
股价时间序列的分析与预测研究
货币政策冲击对股票市场的非对称影响研究
金融危机理论的新发展及对我国的启示
新股发行中的投资者信息需求--基于问卷调查的研究
股指期货市场备用保证金度量方法的研究
基于VaR模型的风险价值度量研究
基于监管资本套利的商业银行资本质量分析
在跳—扩散模型下敲定价不确定的奇异期权定价
基于支持向量机的债券时间序列预测研究
基于文化算法的股票投资收益分析
基于时变混合Copula模型的市场间极端风险溢出度量
投资者情绪对动量收益的影响--理论与中国的证据
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
几类信用衍生品定价问题的研究
跳扩散模型中几何平均亚式期权单状态二叉树方法研究
面向投资决策的股指期货期现套利研究
私人股权投资退出契约安排的激励效用研究
随机环境中服从分数布朗运动的期权研究
有违约风险的证券投资的对数效用优化问题
基于FFT的regime-switching的相关期权定价
或有可转换债券的定价与数值分析
艺术品投资基金投资组合风险研究
股票投资组合中若干优化算法的比较研究
带有Markov调制参数的投资组合选择模型研究
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