摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·研究目的和意义 | 第10-11页 |
·研究现状 | 第11-13页 |
·国外研究 | 第11-12页 |
·国内研究 | 第12-13页 |
·本文的结构安排与创新之处 | 第13-15页 |
第二章 GARCH 类模型 | 第15-33页 |
·GARCH 类模型概述 | 第15-18页 |
·ARCH 模型 | 第15-16页 |
·GARCH 模型 | 第16-17页 |
·方差无穷 GARCH 模型 | 第17页 |
·非对称 GARCH 模型 | 第17页 |
·指数 GARCH 模型 | 第17-18页 |
·因子 GARCH 模型 | 第18页 |
·GARCH-N、GARCH-T 模型的设定 | 第18-20页 |
·GARCH-N 模型 | 第19页 |
·GARCH-T 模型 | 第19-20页 |
·数据的选择与预处理 | 第20-23页 |
·基本检验 | 第20-22页 |
·各股对数收益率的平稳性检验及相关性检验 | 第22-23页 |
·GARCH-N、GARCH-T 模型的贝叶斯推断(MCMC 方法) | 第23-31页 |
·贝叶斯估计 | 第23-24页 |
·MCMC 方法概述 | 第24-26页 |
·GARCH-N、GARCH-T 模型的贝叶斯推断 | 第26-31页 |
本章小结 | 第31-33页 |
第三章 Copula 理论与技术 | 第33-39页 |
·Copula 函数简介 | 第33-35页 |
·G-Copula、T-Copula 模型的设定与贝叶斯推断(MCMC 方法) | 第35-37页 |
本章小结 | 第37-39页 |
第四章 实证分析 | 第39-43页 |
·N-Copula-GARCH-N 模型、N-Copula-GARCH-T 模型、T-Copula-GARCH-N 模型、T-Copula-GARCH-T 模型的参数估计 | 第39-40页 |
·模型 DIC 比较 | 第40-41页 |
·VaR 的计算及结果分析 | 第41-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第五章 全文总结与展望 | 第43-45页 |
·本文所做的工作 | 第43页 |
·进一步的研究展望 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
附录 1-WinBUGS 程序 | 第47-49页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |