均线和动量的组合能捕捉多维趋势吗--来自我国商品期货市场的证据
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-18页 |
| ·选题背景 | 第13-16页 |
| ·主要研究目的 | 第16-17页 |
| ·本文结构安排 | 第17-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-23页 |
| ·国外文献综述 | 第18-22页 |
| ·国内文献综述 | 第22页 |
| ·相关文献与本文的关系 | 第22-23页 |
| 3. 理论框架 | 第23-44页 |
| ·趋势跟随 | 第23-27页 |
| ·趋势 | 第23-24页 |
| ·趋势跟随 | 第24-25页 |
| ·趋势跟随的显著特征 | 第25-27页 |
| ·均线系统 | 第27-32页 |
| ·移动平均线 | 第27-29页 |
| ·移动平均线的含义及使用方法 | 第29-32页 |
| ·动量 | 第32-35页 |
| ·止损与跟踪止盈 | 第35-37页 |
| ·止损 | 第35-36页 |
| ·止盈 | 第36页 |
| ·跟踪止盈 | 第36-37页 |
| ·本文将采用的技术 | 第37页 |
| ·资金管理技术 | 第37-39页 |
| ·本文测试使用的系统说明 | 第39-43页 |
| ·均线系统 | 第39-41页 |
| ·动量系统 | 第41-43页 |
| ·交易系统表现评估 | 第43-44页 |
| 4. 实证 | 第44-69页 |
| ·数据 | 第44-46页 |
| ·数据选取说明 | 第44-45页 |
| ·数据的描述性统计 | 第45-46页 |
| ·均线系统的表现 | 第46-51页 |
| ·参数设置 | 第46-47页 |
| ·整个测试期间的表现 | 第47页 |
| ·从2007年开始的表现 | 第47-50页 |
| ·相对于本金的回撤表现 | 第50页 |
| ·每半年的盈利情况 | 第50-51页 |
| ·动量系统的表现 | 第51-54页 |
| ·参数设置 | 第51-52页 |
| ·从2007年开始的表现 | 第52-53页 |
| ·相对于本金的回撤表现 | 第53-54页 |
| ·每半年的盈利情况 | 第54页 |
| ·加入资金管理技术后的表现 | 第54-64页 |
| ·均线系统的表现 | 第54-60页 |
| ·动量系统的表现 | 第60-64页 |
| ·均线系统与动量系统的叠加 | 第64-69页 |
| ·叠加的比例 | 第64-65页 |
| ·从2007年开始的表现 | 第65-66页 |
| ·回撤情况 | 第66页 |
| ·每半年的盈利 | 第66-67页 |
| ·评价 | 第67-69页 |
| 5. 结论 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
