基于EGARCH-M模型的日历效应研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 引言 | 第16-22页 |
| ·选题背景 | 第16-18页 |
| ·研究意义 | 第18页 |
| ·研究思路框架 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·研究创新点 | 第20-22页 |
| 2. 文献综述 | 第22-27页 |
| ·国内外星期效应研究现状 | 第22-24页 |
| ·国内外月份效应研究现状 | 第24-26页 |
| ·国内外季节效应研究现状 | 第26-27页 |
| 3. 相关概念和模型理论 | 第27-37页 |
| ·相关概念 | 第27-31页 |
| ·日历效应 | 第27页 |
| ·非正态概念及度量值 | 第27-29页 |
| ·杠杆效应 | 第29-30页 |
| ·行为金融学 | 第30-31页 |
| ·相关模型 | 第31-37页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型 | 第33-35页 |
| ·TARCH和EGARCH模型 | 第35-37页 |
| 4. 数据处理及模型选择 | 第37-51页 |
| ·样本选取 | 第37-40页 |
| ·数据处理 | 第40-45页 |
| ·非正态检验 | 第40-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43页 |
| ·ARCH效应检验(异方差检验) | 第43-45页 |
| ·模型选择 | 第45-51页 |
| 5. 日历效应的实证分析 | 第51-66页 |
| ·星期效应的实证研究 | 第51-56页 |
| ·描述统计的星期效应分析 | 第51-53页 |
| ·EGARCH-M拟合的星期效应 | 第53-55页 |
| ·实证结果与结论 | 第55-56页 |
| ·月份效应的实证研究 | 第56-61页 |
| ·描述统计中的月份效应 | 第56-58页 |
| ·EGARCH-M拟合的月份效应 | 第58-61页 |
| ·月份效应实证总结 | 第61页 |
| ·季节效应的实证研究 | 第61-66页 |
| ·描述统计研究的季节效应 | 第61-63页 |
| ·EGARCH-M拟合的季节效应 | 第63-64页 |
| ·季节效应实证总结 | 第64-66页 |
| 6. 日历效应成因分析及对投资者影响 | 第66-73页 |
| ·日历效应成因分析 | 第66-72页 |
| ·收益分布的星期效应成因分析 | 第66-68页 |
| ·收益分布的月份效应成因分析 | 第68-70页 |
| ·收益分布的季节效应成因分析 | 第70-72页 |
| ·收益分布日历效应对投资者的影响 | 第72-73页 |
| 7. 市场时机抉择及政策建议 | 第73-78页 |
| ·市场时机选择 | 第73-75页 |
| ·短期投资者时机选择 | 第73-74页 |
| ·中期投资者时机选择 | 第74-75页 |
| ·长期投资者时机选择 | 第75页 |
| ·政策建议 | 第75-78页 |
| ·避免政策公布时间积聚 | 第76页 |
| ·避免政策公布的规律性 | 第76页 |
| ·规范信息披露制度 | 第76-77页 |
| ·提高投资者的专业知识和风险防范知识 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第85页 |
