基于极值理论的VaR研究与实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| Contents | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究的背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究的背景 | 第11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国外研究综述 | 第12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-13页 |
| ·论文的亮点与不足 | 第13-14页 |
| ·论文的亮点 | 第13-14页 |
| ·论文的不足 | 第14页 |
| ·论文的框架 | 第14-15页 |
| 第2章 VaR模型的相关理论 | 第15-20页 |
| ·VaR的含义 | 第15-16页 |
| ·传统VaR计算方法 | 第16-20页 |
| ·历史模拟法 | 第16-17页 |
| ·方差-协方差方法 | 第17-18页 |
| ·MonteCarlo模拟法 | 第18-20页 |
| 第3章 极值VaR模型 | 第20-28页 |
| ·极值理论 | 第20-22页 |
| ·广义极值分布 | 第20-22页 |
| ·广义Pareto分布 | 第22页 |
| ·极值VaR | 第22-28页 |
| ·BMM模型 | 第22-25页 |
| ·POT模型 | 第25-28页 |
| 第4章 MCMC方法 | 第28-31页 |
| ·贝叶斯估计 | 第28-29页 |
| ·马尔可夫-蒙特卡洛方法 | 第29-31页 |
| 第5章 基于恒生指数的实证分析 | 第31-41页 |
| ·恒生指数的简介 | 第31页 |
| ·数据的选择与预处理 | 第31-33页 |
| ·BMM模型的实证分析 | 第33-37页 |
| ·极大似然下的VaR | 第33-34页 |
| ·MCMC方法下的VaR | 第34-37页 |
| ·POT模型的实证分析 | 第37-41页 |
| ·极大似然下的VaR | 第37-38页 |
| ·MCMC方法下的VaR | 第38-41页 |
| 第6章 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录A | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
