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金融市场
重尾风险的大偏差与连续时间投资消费决策研究
G-期望下的比较定理与亚式期权定价问题的研究
基于神经网络的股票拆单算法的分析与研究
暴雨洪涝灾害风险评估及债券设计
基于复杂网络的股市投资者行为演化模型及仿真研究
基于支持向量机的股票价格预测及投资策略研究
双因子随机波动下的期权定价--基于特征函数的渐近分析
具有状态依赖性风险规避的M-V投资组合优化问题研究
Lévy过程驱动下的欧式期权定价研究
基于仿射跳跃—扩散过程的变换分析和资产定价的研究
机制转换市场中弱势未定权益的定价方法
信用衍生品市场：理论及在中国的发展研究
一类摆动期权的定价研究
基于简化Glosten-Milgrom模型下的做市商定价策略
事件驱动的股市预测关键技术研究
基于改进BP神经网络的股价指数预测及交易策略研究
含机制转换的MBS信用风险估值
基于能量因果弹性演化的岭回归股市形态预测研究
基于Agent的股市建模与市场分形特征研究
随机利率下基于分数Brown运动的几何平均亚式期权定价
基于小波包去噪的股价组合预测模型
基于双侧风险度量方法的期货最优套期保值比率研究
可违约永久美式期权的定价问题
面向股价预测的神经网络新闻与量价综合建模研究
基于体制转换模型带交易费的期权定价
基于异构平台的实时值VaR研究
Copula理论以及在金融风险管理中的应用
基于WENO方法的期权定价研究
基于RNN-ACT算法的多因子选股模型的研究与应用
极值理论在固定比例投资组合保险中的应用研究
短周期下证券市场的量子决策树方法
量子模型下金融市场的数椐挖掘技术研究
多资产美式看跌期权的有限差分法
基于一类新分布族的风险管理模型
带常数跳跃模型下亚式期权定价及其在实物期权中应用
欧式看涨期权的价格密度函数的数学理论
不完全信息下多期内部交易线性策略的存在性
分数阶Black-Scholes模型下带交易成本的期权定价
两类熵风险度量的估计及渐近行为的研究
基于神经网络的上证指数预测研究
基于CVaR总风险约束的积极投资组合模型及实证研究
基于Copula函数和条件概率模型的配对交易研究--以我国沪深300指数成分股为例
Vasicek模型下利率衍生品定价公式
基于多变量相空间重构的投资组合策略研究
随机区间损益市场模型下的两种定价方法
金融时间序列的交叉关联研究
基于Copula模型的尾部统计套利策略及优化研究
混合分数布朗运动下的两值期权定价模型
外部信息力对金融动力学的驱动作用
波动率及期望收益率未知下的欧式期权定价
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