| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 确定性情形下的积极投资组合研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 基于BL模型的积极投资组合研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 不确定性情形下的鲁棒积极投资组合研究 | 第16-19页 |
| 1.3 研究目标和研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法和研究思路 | 第20-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.5 论文结构 | 第21-23页 |
| 第二章 理论基础 | 第23-35页 |
| 2.1 投资组合理论模型 | 第23-26页 |
| 2.1.1 均值-方差模型 | 第23-24页 |
| 2.1.2 均值-TEV模型 | 第24-26页 |
| 2.2 CVa R风险度量方法 | 第26-29页 |
| 2.2.1 CVa R的定义 | 第26-28页 |
| 2.2.2 CVa R的性质 | 第28-29页 |
| 2.3 BL模型 | 第29-31页 |
| 2.3.1 模型思路 | 第29-30页 |
| 2.3.2 模型公式 | 第30-31页 |
| 2.4 鲁棒优化理论 | 第31-34页 |
| 2.4.1 理论框架和原理 | 第31-32页 |
| 2.4.2 线性矩阵不等式方法 | 第32-34页 |
| 2.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 基于CVa R和多元权值约束的积极投资组合模型 | 第35-49页 |
| 3.1 方差总风险约束下的均值-TEV模型 | 第35-38页 |
| 3.2 构建CVaR和多元权值约束下的跟踪误差优化模型 | 第38-42页 |
| 3.2.1 CVa R总风险约束 | 第38-39页 |
| 3.2.2 交易费用和多元权值约束 | 第39-40页 |
| 3.2.3 模型建立及求解步骤 | 第40-42页 |
| 3.3 实证分析 | 第42-47页 |
| 3.3.1 数据处理及参数设定 | 第42-43页 |
| 3.3.2 分析结果 | 第43-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 BL框架下含CVaR和多元权值约束的积极投资组合模型 | 第49-61页 |
| 4.1 BL模型参数 | 第49-52页 |
| 4.2 构建BL框架下的跟踪误差优化模型 | 第52-54页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第52-53页 |
| 4.2.2 模型求解步骤 | 第53-54页 |
| 4.3 实证分析 | 第54-60页 |
| 4.3.1 数据处理及基本统计描述 | 第54-55页 |
| 4.3.2 BL模型构建 | 第55-57页 |
| 4.3.3 参数设定及优化结果 | 第57-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 基于WCVa R和多元权值约束下的鲁棒积极投资组合模型 | 第61-76页 |
| 5.1 基于线性矩阵不等式的跟踪误差鲁棒投资组合模型 | 第61-64页 |
| 5.2 构建WCVa R约束下的鲁棒积极投资组合优化模型 | 第64-68页 |
| 5.2.1 WCVa R总风险约束 | 第64页 |
| 5.2.2 混合分布不确定性 | 第64-66页 |
| 5.2.3 模型建立及求解过程 | 第66-68页 |
| 5.3 实证分析 | 第68-74页 |
| 5.3.1 数据处理及参数设定 | 第68-70页 |
| 5.3.2 分析结果 | 第70-74页 |
| 5.4 本章小结 | 第74-76页 |
| 结论与展望 | 第76-79页 |
| 参考文献 | 第79-85页 |
| 附录 | 第85-87页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 附件 | 第89页 |
