| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.4 文章结构 | 第13-14页 |
| 1.5 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-24页 |
| 2.1 资产定价的鞅方法 | 第15-18页 |
| 2.1.1 随机过程基础 | 第15-16页 |
| 2.1.2 等价鞅测度定理 | 第16页 |
| 2.1.3 Girsanov定理 | 第16-17页 |
| 2.1.4 伊藤公式和偏微分方程 | 第17-18页 |
| 2.2 利率模型 | 第18-21页 |
| 2.2.1 利率期限结构 | 第18-20页 |
| 2.2.2 利率衍生品 | 第20-21页 |
| 2.3 随机控制系统 | 第21-22页 |
| 2.3.1 随机控制 | 第21-22页 |
| 2.3.2 HJB方程 | 第22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 Vasicek模型下的利率期限结构 | 第24-34页 |
| 3.1 随机控制方法简述 | 第24-26页 |
| 3.1.1 无套利多因素利率期限结构 | 第24-25页 |
| 3.1.2 基于随机控制方法的债券定价 | 第25-26页 |
| 3.2 基于鞅方法的Vasicek模型下的债券定价 | 第26-27页 |
| 3.3 基于随机控制方法的Vasicek模型下的债券定价 | 第27-33页 |
| 3.3.1 基于Vasicek模型的利率期限结构 | 第28-29页 |
| 3.3.2 随机控制方法求解Vasicek模型下的债券价格 | 第29-32页 |
| 3.3.3 线性动态的情形（指数二次期限结构） | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 Vasicek模型下远期测度和期权定价 | 第34-45页 |
| 4.1 远期价格 | 第34-37页 |
| 4.2 以因子过程为标的的未定权益定价公式 | 第37-38页 |
| 4.3 债券期权定价公式 | 第38-42页 |
| 4.4 互换期权定价公式 | 第42-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |
