| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 本文的主要内容和文章结构 | 第12-13页 |
| 1.3 本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 随机波动率模型及二元期权介绍 | 第14-18页 |
| 2.1 随机波动率模型 | 第14-15页 |
| 2.2 二元期权 | 第15-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 期权定价的预备知识及Black-Scholes模型 | 第18-36页 |
| 3.1 期权定价的预备知识 | 第18-30页 |
| 3.1.1 随机过程及布朗运动 | 第18-19页 |
| 3.1.2 伊藤引理 | 第19-24页 |
| 3.1.3 傅里叶变换及特征函数 | 第24-30页 |
| 3.2 Black-Scholes公式 | 第30-35页 |
| 3.2.1 Black-Scholes期权定价公式的基本假设 | 第30页 |
| 3.2.2 Black-Scholes期权定价公式的推导 | 第30-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 波动率及期望收益率未知条件下的欧式期权定价 | 第36-46页 |
| 4.1 模型的基本假设 | 第36-37页 |
| 4.2 模型的推导 | 第37-44页 |
| 4.3 本文的期权定价公式与现有期权定价公式的比较 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 波动率及期望收益率未知下的期权最优价格的实证分析 | 第46-52页 |
| 5.1 期权最优价格对期望收益率的敏感性分析 | 第46-50页 |
| 5.2 期权最优价格对波动率的敏感性分析 | 第50-51页 |
| 5.3 隐含波动率比较 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63页 |
