| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-14页 |
| 1.2 本文主要工作 | 第14页 |
| 1.3 本文的主要创新之处 | 第14-15页 |
| 1.4 本文组织结构 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论与技术 | 第16-30页 |
| 2.1 股票市场长期记忆性研究现状 | 第16-19页 |
| 2.2 基于VaR的风险管理发展 | 第19-22页 |
| 2.2.1 历史模拟法 | 第21页 |
| 2.2.2 方差-协方差法 | 第21-22页 |
| 2.2.3 Monte Carlo模拟法 | 第22页 |
| 2.3 VaR风险管理应用研究现状 | 第22-27页 |
| 2.4 集成众核(MIC)简介 | 第27-30页 |
| 第三章 创业板的市场风险建模 | 第30-42页 |
| 3.1 创业板股票Hurst指数实证分析 | 第30-34页 |
| 3.2 创业板股票基于ARFIMA模型的VaR建模 | 第34-39页 |
| 3.2.1 ARMA模型与ARIMA模型 | 第35-37页 |
| 3.2.2 ARFIMA模型建模 | 第37-39页 |
| 3.3 基于ARFIMA模型的VaR计算实证分析 | 第39-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 基于VaR方法的实时市场风险计量 | 第42-56页 |
| 4.1 CPU+MIC协同计算硬件平台介绍 | 第42-44页 |
| 4.2 CPU+MIC协同计算流程设计 | 第44-49页 |
| 4.3 CPU+MIC协同计算的并行化与优化 | 第49-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 程序化自动风险管理 | 第56-68页 |
| 5.1 程序化交易系统简介 | 第57-59页 |
| 5.2 融资融券程序化交易系统功能模块简介 | 第59-67页 |
| 5.2.1 数据输入模块 | 第59-62页 |
| 5.2.2 策略分析模块 | 第62-63页 |
| 5.2.3 基于VaR的资金管理功能 | 第63-64页 |
| 5.2.4 订单生成与执行模块 | 第64-67页 |
| 5.3 本章小结 | 第67-68页 |
| 第六章 总结与展望 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-77页 |