基于一类新分布族的风险管理模型
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第6-8页 |
| 1.2 研究现状及文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国内外对金融收益率序列的研究 | 第8页 |
| 1.2.2 VaR国外研究 | 第8-9页 |
| 1.2.3 VaR近几年国内研究 | 第9页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第9-10页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 新分布族介绍及金融收益率序列的实证分析 | 第11-20页 |
| 2.1 新分布族的简介 | 第11-12页 |
| 2.2 新分布族的性质 | 第12-13页 |
| 2.3 新分布族参数估计 | 第13页 |
| 2.4 金融收益率序列的分布实证分析 | 第13-20页 |
| 2.4.1 金融对数收益率序列的特征 | 第14-18页 |
| 2.4.2 不同分布下收益率序列的拟合 | 第18-20页 |
| 第3章 VaR风险管理模型 | 第20-24页 |
| 3.1 VaR模型简介 | 第20-21页 |
| 3.2 VaR参数计算法 | 第21页 |
| 3.3 利用经验分布计算VaR方法简介 | 第21-22页 |
| 3.4 VaR回溯检验 | 第22-23页 |
| 3.5 上证指数和深证成指的静态VaR值 | 第23-24页 |
| 第4章 基于GARCH模型的动态VaR研究 | 第24-28页 |
| 4.1 GARCH模型简介 | 第24-25页 |
| 4.2 ARMA-GARCH模型简介 | 第25页 |
| 4.3 参数估计 | 第25-27页 |
| 4.4 模型预测 | 第27页 |
| 4.5 动态VaR计算 | 第27-28页 |
| 第5章 基于GARCH模型的实证研究 | 第28-42页 |
| 5.1 实证检验 | 第28-30页 |
| 5.2 计算上证指数收益率序列动态VaR | 第30-37页 |
| 5.3 计算深证成指收益率序列动态VaR | 第37-42页 |
| 第6章 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录A | 第46-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
